| Поле | Название | Значение |
| |
Тип записи |
a |
| |
Библиографический уровень |
b |
| 001 |
Контрольный номер |
ULGU/FULLTEXT/a5260ec7d3264d24a3b982087efe9f0d |
| 005 |
Дата корректировки |
20241126093927.9 |
| 008 |
Кодируемые данные |
241111s2024||||ru |||||||||||||||||rus|d |
| 040 |
Источник каталогиз. |
__ |
| a |
Служба первич. каталог. |
НБ УлГУ |
| b |
Код языка каталог. |
rus |
| 041 |
Код языка издания |
0_ |
| a |
Код языка текста |
rus |
| h |
Код языка оригинала |
rus |
| 084 |
Индекс другой классификации/Индекс ББК |
__ |
| a |
Индекс другой классификации/Индекс ББК |
65.264 |
| 100 |
Автор |
1_ |
| a |
Автор |
Курочкин, С. В. |
| u |
Дополнение |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва) |
| 4 |
Код отношения |
070 |
| 245 |
Заглавие |
10 |
| a |
Заглавие |
Иммунизация несбалансированных денежных потоков на основе расстояния Монжа – Канторовича |
| 336 |
Вид содержания |
__ |
| a |
Термин вида содержания |
Текст |
| 337 |
Средство доступа |
__ |
| a |
Термин типа средства |
непосредственный |
| 504 |
Библиография |
__ |
| a |
Библиография |
Библиогр.: с. 426 |
| 520 |
Аннотация |
0_ |
| a |
Аннотация |
Одной из ключевых техник в управлении портфелем ценных бумаг с фиксированной доходностью является иммунизация, т.е. контроль изменения стоимости портфеля при колебаниях процентных ставок с учетом аналогичной зависимости для портфеля обязательств. Авторами ранее было получено решение задачи оптимальной иммунизации для произвольного потока обязательств и формы и сдвигов кривой бескупонной доходности произвольной структуры. В данной работе результат впервые обобщен на случай, когда приведенные к настоящему моменту времени стоимости потоков активов и обязательств не совпадают. Задача оптимизации сформулирована в виде несбалансированной задачи оптимального транспорта. Получен алгоритм построения оптимального иммунизирующего портфеля, конструктивно реализуемый на практике и имеющий ясную финансовую интерпретацию. |
| 650 |
Тематические рубрики |
14 |
| a |
Основная рубрика |
Экономика |
| 650 |
Тематические рубрики |
14 |
| a |
Основная рубрика |
Рынок ценных бумаг |
| 653 |
Ключевые слова |
1_ |
| a |
Ключевые слова |
портфель ценных бумаг |
| 653 |
Ключевые слова |
1_ |
| a |
Ключевые слова |
иммунизация |
| 653 |
Ключевые слова |
1_ |
| a |
Ключевые слова |
метрика Монжа - Канторовича |
| 653 |
Ключевые слова |
1_ |
| a |
Ключевые слова |
транспортное расстояние |
| 653 |
Ключевые слова |
1_ |
| a |
Ключевые слова |
расстояние Вассерштейна |
| 653 |
Ключевые слова |
1_ |
| a |
Ключевые слова |
денежные потоки |
| 653 |
Ключевые слова |
1_ |
| a |
Ключевые слова |
Монжа - Канторовича метрика |
| 653 |
Ключевые слова |
1_ |
| a |
Ключевые слова |
Вассерштейна расстояние |
| 653 |
Ключевые слова |
1_ |
| a |
Ключевые слова |
несбалансированные денежные потоки |
| 700 |
Другие авторы |
12 |
| a |
Другие авторы |
Родина, В. А. |
| u |
Дополнение |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва) |
| 4 |
Код отношения |
070 |
| 773 |
Источник информации |
18 |
| w |
Контрольный № источника |
ULGU/FULLTEXT/57ac4d93ba644d2d92909736b67d8520 |
| t |
Название источника |
Экономический журнал Высшей школы экономики |
| d |
Место и дата издания |
2024 |
| g |
Прочая информация |
Т. 28, № 3. - С. 412-426 |
| x |
ISSN |
1813-8691 |
| 856 |
Электронный адрес документа |
00 |
| u |
URL |
https://ej.hse.ru/2024-28-3/976025670.html |
| 901 |
Тип документа |
__ |
| t |
Тип документа |
b |